回测的时候，想用买一价和卖一价来成交，如何实现
回测一般无法获得盘口价格
首先盘口价格随时都是变动的
你能确认你的信号是在哪个时刻发生的？这个时刻用tick以外的bar周期往往是无法明确的
其次，确认了时刻，再查询当时时刻的盘口价格。但是这个数据，只有tick周期才能查询，往往回溯不了太久的历史
我看了软件的很多例子，回测大多采用当前bar的开盘价或收盘价成交。但是在实盘中，收盘价往往介于卖一和买一之间，往往成交不了，造成回测效果失真，可能回测报告很好，但是实盘效果却不怎么好。
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回测一般无法获得盘口价格
首先盘口价格随时都是变动的
你能确认你的信号是在哪个时刻发生的？这个时刻用tick以外的bar周期往往是无法明确的
其次，确认了时刻，再查询当时时刻的盘口价格。但是这个数据，只有tick周期才能查询，往往回溯不了太久的历史
我看了软件的很多例子，回测大多采用当前bar的开盘价或收盘价成交。但是在实盘中，收盘价往往介于卖一和买一之间，往往成交不了，造成回测效果失真，可能回测报告很好，但是实盘效果却不怎么好。