回测的时候,想用买一价和卖一价来成交,如何实现
我看了软件的很多例子,回测大多采用当前bar的开盘价或收盘价成交。但是在实盘中,收盘价往往介于卖一和买一之间,往往成交不了,造成回测效果失真,可能回测报告很好,但是实盘效果却不怎么好。
我看了软件的很多例子,回测大多采用当前bar的开盘价或收盘价成交。但是在实盘中,收盘价往往介于卖一和买一之间,往往成交不了,造成回测效果失真,可能回测报告很好,但是实盘效果却不怎么好。