对于之前就上线的onbaropen事件（开盘触发），已经有不少用户积极地使用了起来，使得程序运行效率提高。而现在TBquant继续推出另一个息息相关的onbarclose事件（收盘触发）。

顾名思义onbarclose表示程序执行过程中，在下一个baropen之前，可以再执行当前bar 最后一次，就会触发onbarclose事件。

Onbarclose的利用同样可以使得程序执行效率可以提高，可以把需要在收盘执行的命令放到收盘来执行。而有了开盘事件和收盘事件，两者一前一后，前后呼应可以把K线系统里2个关键的时间结点的任务归纳起来。

举个例子，比如我们平时做收盘价金死叉交易，从旧的方法上讲我们会等待一个K线走完，在第二个K线的开盘进行交易，那么理论上还是有那么些差别的，明明希望用的是close价格，但实际操作上必须把条件回溯一个周期，再使用当前bar的open价格。

比如在onbar事件下的操作方法：

con_1 = crossover(ma1,ma2);

if( con_1[1] )

{

         Buy(1,open);

}

这样的操作是正确的，但是从逻辑上讲是进行了一次转换。

当使用onbarclose的话：

         Con_1 = crossover(ma1,ma2);

if( con_1 )

{

         Buy(1,close);

}

从一致性上讲，当你想要用close价格去成交，开仓语句中使用的价格也是close，逻辑上不进行转换。

另外的，收盘价事件有一个特殊节点，就是在即将跨日的K线上，比如当根K线即将收盘时，比如11；30或者15:00这样的时间。如果卡在最后一刻进行交易的话，那么程序虽然执行逻辑无误，但是因为网络等多重因素，你的报单很可能成为废单，所以我们在设计onbarclose事件时把这点也考虑了进去，客户可以控制距离收盘K线结束前的一小段时间，比如15:00收盘，我们控制该onbarclose触发的时间为15:00前的5秒。这样就可以完美规避，收盘最后没入场的尴尬。实战中这是一个非常重要的问题，所以我们在设计时，把这个问题提前解决了。

以上几点是onbarclose的一些应用和设计，用户可以通过公式直接在收盘价操作，该事件让编程基础一般的朋友也能得心应手。