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请教如何在回测数据源使用000指数合约的情况下让回测交易使用相应的主力合约
2020-09-26 12:29

使用指数合约进行策略回测,哪怕策略中加入SetOrderMap2MainSymbol();函数,出来的回测结果中交易记录依然是针对000指数合约的买卖,如此回测和实际交易结果必然大不相同,请教如何在回测数据源使用000指数合约的情况下让回测交易使用相应的主力合约?谢谢!

tblaocai

这个函数和设置指数映射到主力合约是一样的作用,都是实盘时会进行映射,并不是会将信号映射到主力主力合约来做回测。如果真要回测还是要通过多图层叠加相应主力合约来实现。

2020-09-27 22:46
justinshan

这个函数可以映射吗?AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());  
 

2021-03-24 00:29
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