策略单元之间是独立运行的。正常情况下，只要是Buy/Sell策略，序号2的策略平仓时，它之前必然是有开仓信号的，那相应的就必然会有持仓，所以不存在它去平另外一个策略仓位的说法。对信号仓位的开平，我们在策略层面可以认为是有个假定的，即所有信号一定会成交的。

回到TB的信号仓和账户仓，在理解时一定不要把信号仓和账户仓去对号入座。把资金和账户当作交易的两个池子就行，开仓时，检查资金，平仓时，检查持仓，至于这个持仓是哪个策略开的，资金是哪个仓位平仓平出来的，根本不用考虑去区分。

那为什么实际操作时，还会出现看起来像是，一个策略平了另一个策略的仓位呢？ 那就要回到前面那个假定了，信号仓怎么保证一定会成交。这也是为什么TB还开发了交易助手、监控器、高频代理等工具的原因了

序列1的策略09:13出现开多信号，buy1手；序列2的策略09:15出现开空信号，sellshort1手（sellshort当前持有多仓，则会先平掉多仓，再 开空仓），请问此时是否会平掉序列1开的多头仓位？