我在TBQ上用后复权模式对主力连续进行策略回测，数据时间三年。得到结果后用同样的条件参数对近期三个月的主力合约进行回测验证，结果发现曲线和数据结果在重叠的这个时间段差异非常巨大，按理重叠的时间段里差异应该很小才对。请问这是什么原因？
888主连用后复权，长期数据很理想的情况下，用同样的条件参数对某个时间段短期回测，结果两个数据对比发现无论是曲线还是数据差异都非常巨大，是什么原因导致？有什么方法解决？客服无法解答，要我来发帖。
一般来说是操作细节问题
比如 复权测试 价格有没有还原真实价格
主力合约取得是不是主力阶段得数据
策略单元的环境设置是否一致‘举个例子
这是rb的例子
这个时期针对主力合约rb2210进行同一个公式的回测，考虑到换月交易及历史持仓产生的影响，并没有感觉两者相差非常大，这是在合理的误差范围内。
不知道你是怎么测试的？
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888主连用后复权，长期数据很理想的情况下，用同样的条件参数对某个时间段短期回测，结果两个数据对比发现无论是曲线还是数据差异都非常巨大，是什么原因导致？有什么方法解决？客服无法解答，要我来发帖。
一般来说是操作细节问题
比如 复权测试 价格有没有还原真实价格
主力合约取得是不是主力阶段得数据
策略单元的环境设置是否一致‘举个例子
这是rb的例子
这个时期针对主力合约rb2210进行同一个公式的回测，考虑到换月交易及历史持仓产生的影响，并没有感觉两者相差非常大，这是在合理的误差范围内。
不知道你是怎么测试的？