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回测数据发现主力连续开仓价格和实际价格差距非常巨大,这个价格在该品种从未出现。
yf88888 分享到
2022-12-10 10:01

用主力连续后复权模式进行数据回测,发现价格非常混乱,很多品种甚至根本就没有这样的价格。比如橡胶2019-2022.12月的数据回测,成交记录里面显示开仓价格3000多,实际橡胶最低价格也在9000多,比如铁矿石成交记录里面有5800多,实际铁矿石最高也才1400左右。这是什么原因?

Bryan2020

在代码里面加上映射真实价格。

    OnInit()
    {
        AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());           //后复权
        AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());          //映射真实价格
        AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());           //自动换月
    }
 

2022-12-10 10:14
yf88888

好的,谢谢,我先试试看

2022-12-10 10:24
yf88888

后复权是不需要写代码的,设置里面有不复权和后复权的选项。主力连续的话,也应该是不需要加自动换月的代码逻辑。是否需要添加映射真实价格,需要验证一下

2022-12-10 10:28
Bryan2020
@yf88888

看起来我像是特地来害你的一样。

2022-12-10 11:26
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