回测数据发现主力连续开仓价格和实际价格差距非常巨大,这个价格在该品种从未出现。
2022-12-10 10:01

用主力连续后复权模式进行数据回测,发现价格非常混乱,很多品种甚至根本就没有这样的价格。比如橡胶2019-2022.12月的数据回测,成交记录里面显示开仓价格3000多,实际橡胶最低价格也在9000多,比如铁矿石成交记录里面有5800多,实际铁矿石最高也才1400左右。这是什么原因?

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yf88888

后复权是不需要写代码的,设置里面有不复权和后复权的选项。主力连续的话,也应该是不需要加自动换月的代码逻辑。是否需要添加映射真实价格,需要验证一下

2022-12-10 10:28
yf88888

好的,谢谢,我先试试看

2022-12-10 10:24
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