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请问如何能使回测时的入场价格和实盘尽量贴近?
2022-12-28 09:59

谢谢老师,
如题,以5分钟周期KD金叉多单入场举例,在历史回测的时候怎么设置入场价格才能最贴近事实时情的Ask\Bid价格呐 ?
如果是用Close价格多单入场,是代表信号出现时当前出信号K线的最新价格呐?还是只代表出信号时的K线的收盘价呐?

求回测交易信号入场价格、离场价格参数设置指南。

辛苦老师!

mengweixing

另外,请问咱们支持Tick级回测嘛,如果购买商城的更多回测数据,怎么结合更好呐?谢谢!

2022-12-28 10:02
kyover
@mengweixing

tick回测正在开发中

2022-12-28 10:10
kyover

如题,以5分钟周期KD金叉多单入场举例,在历史回测的时候怎么设置入场价格才能最贴近事实时情的Ask\Bid价格呐 ?

必须在模型里计算出金叉时的实时价格。历史回测下一般很难获得adkbid价格

如果是用Close价格多单入场,是代表信号出现时当前出信号K线的最新价格呐?还是只代表出信号时的K线的收盘价呐?

历史bar代表收盘价,实时bar是当时的收盘价,也就是最新价。由于实时bar这个close会变动,所以可能造成信号闪烁

 

2022-12-28 10:10
mengweixing

谢谢老师!

2022-12-28 10:19
tbd2022120216

Q_AvgPrice

说明 当前公式应用商品的实时均价。
语法 Numeric Q_AvgPrice()
参数
备注 当前公式应用商品的实时均价,即结算价,返回值为浮点数。
注:不能使用于历史测试,仅适用于实时行情交易。
示例  

 

那么在实时上来说,这个和close,哪个才是最新价呢?

还有这个:

Q_Last
说明    当前公式应用商品的最新价。
语法    Numeric Q_Last()
参数    无
备注    当前公式应用商品的最新价,返回值为浮点数。
注:不能使用于历史测试,仅适用于实时行情交易。
示例    无

2023-02-09 23:11
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