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高频撤单问题
王老师的高频策略，止损四种持仓情况，
1，三个空单持仓，2，一个多单两个空单，3，两个多单一个空单，4，三个多单。但是三个多单持仓的时候，会出现以下情况：
三个多单成交，挂止盈，并没有达到止损条件10个跳点，被系统立马撤单，然后止损掉。
实盘每次都这样，换了几个品种都是这样。
模拟账户，有时出现三个多单，出现止损条件也不撤单，一直拿着，有时会正常平仓，有时也会出现没有达到止损条件也会被撤单立马止损。看行情变化。
策略跟老师写的一样，检查了几遍，没有发现什么不同的地方，不知道怎么解决，还有什么思路可以实现：满足止损条件，撤止盈挂单，立马止损。
第一，先确定撤单源，是公式撤的，还是系统风控撤的，还是交易助手撤的。
第二，写诊断日志，记录公式运行轨迹，看看到底什么地方出问题了。
交易助手没启用，也不是系统风控撤的，是公式所致。
锋芒同学的高频策略，我限制了三个多单持仓发送止损，发现还是会出现一次，然后后面的就不止损了。
我怀疑报单索引，可能存在记录问题，要么就是第一个买单报单索引是开系统的第一个，一直存在，没有撤掉。
即便如此，其实其他的止损跳点也不是10个跳点的设置值，有多有少，但是三个多单的持仓情况，发送止盈之后，立马会被撤单，然后止损，无法接受。
诊断日记，记录了一些轨迹，不知道哪里出错，水平有限，所以求助老师。
linshiduo=GetMapKeys(sell_exit,Array_temp_duo);
linshikong=GetMapKeys(buy_exit,Array_temp_kong);
/*if(linshiduo>=3 and real_price<avg_buyprice[0]-stoploss_tick*mindiff and real_price<>0)
{
buy_stopt=buy_stopt+1;
for i=0 to GetArraySize(Array_temp_duo)-1
{
A_DeleteOrderEx(Array_temp_duo[i]);
}
big_con=5;
}*/
限制了三个多单持仓情况，无论是否达到止损条件，都不发送止损，运行之后，还是出现了一单三个多单持仓立马止损的问题，后面就没有了。
else if(real_price<avg_buyprice[0]-stoploss_tick*mindiff and real_price<>0 and linshiduo<3)
{
buy_stopt=buy_stopt+1;
if(linshikong>0)
{
for i=0 to GetArraySize(Array_temp_kong)-1
{
A_DeleteOrderEx(Array_temp_kong[i]);
}
}
if(linshiduo>0)
{
for i=0 to GetArraySize(Array_temp_duo)-1
{
A_DeleteOrderEx(Array_temp_duo[i]);
}
}
big_con=5;
有没有其他的止损写法，这个写法有点高级，有点绕，有点头晕，根据报单索引撤单，计算均价，设置止损条件，怕报单索引保存或提取出现问题，导致计算出来的均价存在问题。
列举几种成交情形，根据真实成交来分别计算和处理，那样写出来，可能复杂一些，但是没这么绕，踏实些。
if( A_SellPosition>0 && GetGlobalVar(5)==0 && BarStatus==2 && A_GetOpenOrderCount()>0)
{
A_DeleteOrder();
SetGlobalVar(5,3);
}
if(GetGlobalVar(5)==3 && A_GetOpenOrderCount()==0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition,getglobalvar(2)+pll+offset*MinMove*PriceScale);
SetGlobalVar(4,0);
SetGlobalVar(5,4);
}