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自定义指数：基础周期带来的问题
2023-02-15 13:58
TBquant功能极其强大，技术也逐步成熟，是大部分做量化的首选，其中的自定义指数部分非常方便快捷，但是一直有个问题，就是自定义指数的K线，在盘中会出现最高价和最低价会变化，也就是盘中生成的最高价会变低，最低价会变高，这样如果以最高价和最低价来判断的话，就会出现信号闪烁，理论上最高价是某一个时刻加权平均的结果，一旦有当前的最高价后就不应该被今后的更低价格取代，能否考虑在计算瞬间如果某一个品种的TICK未到时，用前一个tick取代，彻底解决最高最低价伸缩的现象，否则我们用户无法用最高最低价写公式，另外自定义指数是否存在盘中动态K线和历史K线不一致的问题，如果这样，就无法进行正对历史K 线的回测和优化了， 一个12年以上的老TB进言！
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