关于对冲套利的持仓盈亏问题
2022-01-20 23:25

            DUOYK = longPositionProfit;
            KONGYK = shortPositionProfit;
            ZYK = DUOYK + KONGYK;

你好,请帮我看看上面的代码,我是做对冲套利的,我想用ZYK表示多头跟空头的持仓盈利,当空头跟多头的持仓总盈利达到五千就平仓,但我遇到的问题是,我用Commentary在图表输出zyk的时候,发现zyk代表的是空头或多头一方的盈亏,而不是多头跟空头的总盈亏。这是怎么回事,是需要取绝对值吗?还是我的写法本身就有错误?麻烦请教一下,在对冲套利策略中,应该怎么获取持仓的总盈亏?‘
 

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a2420956784

王老师您好,您说的那两个分别代表的多头跟空头的持仓盈亏,两个加起来难道不是对冲套利的总盈亏吗?这个函数我也是第一次用,还是请王老师教教我怎么才能取得持仓的总盈亏?谢谢

2022-01-21 11:26
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