谢谢您的解答。

别人指出软件有问题，与别的软件不一样，到底有没有问题，是你们要检查的，不是我需要给你们检查。

只要有点统计学知识就知道TBquant是错的。我并没有假定文华是对的。我没必要跟你浪费时间了，一批固步自封的家伙。

有点基本的统计学知识就知道TBQUANT是错的

我要计算当前k线以前所有lndiff值的标准差，如果我的其他开仓条件同时满足lndiff在lndiff标准差的两倍范围内则开仓，超过则不开仓。发现的这个问题，文华财经上没问题，代码移植到TBQUANT出现不开仓情况。检查发现的。那就不浪费你时间了，继续用文华财经就是了。再就是STANDARDERD不能用变量做参数，也不好实现。其实我也是在浪费时间。

你的图STANDARDDEV(LNDIFF,5000,2),参数是这么设的吗？k线总数是50000吗？你的图形STANDARDDEV函数的第二个参数值一定很小或者k线总数很少。我没说算法上有什么不同，我是说可能调用函数时代入的数据总数少。

我用系统提供的standarddev函数验算了，并且与文华财经做了对比，std是文华财经的一个函数，我也自编了递推函数做了对比，文华财经与我做的递推函数基本一致，而与tbquant差别很大，另外在参数比较小时确实正确。稍微有点统计学知识就能知道在一个10000数据的样本改变20个数据，并且数据离散性不大，样本标准差绝对不会改变那么大，这点我会负责任。另外函数的代码与文华财经没有区别，所以我一开始认为样本数量有限制。

BARNUMBER=BARNUMBER[1]+1;
            AVGLNDIF=AVGLNDIF[1]+(LNDIFF-AVGLNDIF[1])/BARNUMBER;
            LNDIFPF=LNDIFPF[1]+SQR(LNDIFF);
            LNDIFSTD=IIF(BARNUMBER>=2,Sqrt((LNDIFPF-BARNUMBER*SQR(AVGLNDIF))/(BARNUMBER-1)),0);

编一个递推公式递推出沪深300指数15分钟线从指数开始推出时的数据计算每根k线的样本标准差，然后与调用函数计算出的标准差对比一下，就知道了。函数没问题。

你的验证方法有问题，这个问题不能用小样本验算，样本数量要超过5000.

可以把上面的公式加载到沪深300的15分钟k线上，总k线数为50000，观察一下样本标准差的值，在20根k线之内标准差有的15，有的30以上，明显是错误。1个10000数据的样本只变化20个数据标准差应该变化很小。标准差在很小的范围由22变为14。

Params
    //此处添加参数
Vars
    //此处添加变量
    Series<Numeric> LNDIFF;//DIFF对数值
    Series<Numeric> LNDEA;
    Series<Numeric> LNMACD;

Events
    OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
        LNDIFF= 10000*(XAverage(Ln(Close),12) - XAverage(Ln(Close), 26));//改造后的LNDIFF 
        LNDEA =XAverage(LNDIFF,9);//LNDIFF的M个周期指数平滑移
        LNMACD= 2*(LNDIFF-LNDEA);
        //PlotString("K线数",TEXT(CurrentBar+1),LOW);
        PlotString("标准差",TEXT(STD(LNDIFF,10000,2)),LOW);//当前K线以前所有k线的LNDIFF样本标准差
        //PlotString("LNDIFF",TEXT(LNDIFF),LOW);
        PlotString("AVGLNDIF",TEXT(Averagefc(LNDIFF,10000)),LOW-40);//当前K线以前所有k线的LNDIFF的平均值
    }

这样改为常量数值也错误。

K线数量在48000，STANDARDEV  AVERAGE等函数的数值个数有没有限制？，可以加载到000300的15分钟线看一下，标准差、平均值起伏很大。