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关于价格问题
2022-08-25 10:51
大家好，我发现个问题，就是你用你策略的发单价格去发单，有时候是没法成交的，需要撤单再发。而你如果用委托偏移去发单，就算用偏移0个点，那委托价格也跟你的策略发单价格差一两个点。这个我可以理解，毕竟你的策略开仓价格跟盘口价格不一定完全一致。现在让我感到困惑的是，如果这两个不一致，那我用委托偏移成交的话，跟策略价格是有差异的，导致最严重的问题就是回测不准，因为你用委托偏移，实际上跟回测一对比，其实是有偷价的。导致回测数据其实比实际交易时盈利更加可观。那回测的意义就不大了。
是啊，所以我现在很困惑，回测好的策略，你也不敢实盘