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关于期货合约换月
luoboren 分享到
2022-10-28 16:51

请问tb老师,关于换月的问题。我的代码里面设置了后复权

然后我想换月,用的是教程里面的换月代码:

按理说设置了后复权之后Close[1]/Rollover[1]、Close[1]/Rollover就能计算出复权前的原合约、新合约的收盘价,以这个价格发委托单就可以了。但是在回测的时候出现问题,最后发单价是后复权的收盘价除了两次Rollover[1]、Rollover,相当于3735.6/(4.78*4.78)最后得出151的价格。而不是3735.6/4.78=780.0。请问这是什么原因。我做的盘后回测,目前还没开监控器。

kyover

如果你设置了映射真实价格 那当你在buy命令里调用价格的时候就会自动除权,再加上你的除权动作,就等于双重除权了

2022-10-31 08:59
luoboren
@kyover

刘老师,我把映射真实价格关闭了,换月操作经过除权之后是按照真实价格没问题了。但是开仓价格又是后复权价格。

是不是应该映射真实价格开着,但是换月操作里面的代码就不进行除权了?

2022-10-31 10:11
luoboren
@kyover

我把换月移仓里面的代码改了,价格全部按照现价。

2022-10-31 10:15
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