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求助：对于tick周期的策略，盘前集合竞价就开始执行了，这时候返回的价格是0，促发了策略，但不能买卖，如何避免？
2023-01-09 08:47
策略使用tick周期，策略中价格低于某个值就平仓。发现盘前就开始执行，盘前返回的close是0，直接就执行平仓操作了。
请问这种情况如何避免？就是tick周期，盘前价格是0。对于价格低于某个值的信号，反复执行，多次交易。
图挂了看不到
上传图片功能挂了，传不了，只看字面内容方便理解不？
可以加入集合竞价过滤 用time和currenttime判断一下是否是无效tick，或者用close是否等于0作异常处理
好的，谢谢
看了之前有人发帖，说过滤集合竞价已经集成到TBQuant底层里面了，但这次我还遇到这种集合竞价期间异常问题，这是什么原因哈？
集成的集合竞价过滤对应的是图表信号发单系统，对应的不是onbar驱动。有的用户对于集合竞价tick也是有驱动要求的，不能武断地全部过滤。
好的谢谢