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交易套利合约,满足平仓条件策略没有平仓且信号消失
2023-06-08 14:29

在套利合约 tick级别的,策略出信号开仓进去之后,实盘也开仓了。

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但是在满足条件时,策略没有平仓,策略的仓位也不在了,信号消失。

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检查我的代码,应该不是信号闪烁问题:

我在单品种上交易是正常的。而且有交易之后有一个参数会变化,这种变化 也能约束信号闪烁问题。

代码在单品种中交易没问题的,交易三个月了,今天交易套利合约就发现问题

每次促发信号,我都会更新一个变量,判断条件中也带了这个变量,所以这样就不会有信号闪烁问题吧,因为只要进来交易了,这个变量就会变化

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出场代码:

If(Close <= GridStartPrice+GridSpread*(IncreaseNumber-2) And MarketPosition < 0 And Close>0){
				BuyToCover(Lots,Close);
				IncreaseNumber = IncreaseNumber - 1;
				LogFile(    平空 = +Text(Close));
			}


麻烦老师帮忙看看,谢谢。



另外,之前做两个图层叠加的套利交易时,遇到另一种情况:

之前的问题是两个品种叠加图层,满足条件同时交易两个品种,但模拟发现通常只交易1个品种

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kyover

你用close来做交易条件,还特别自信地说不是信号闪烁,我不知道你这里是有什么玄妙之处。

交易条件的第一个首要认知就是不能用close来做判断,几乎百分百要闪烁的,昨天直播课好几个信号闪烁的投稿特别讲过。

要不你解释一下用close为什么不会闪烁,我也学习学习?

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我建议你这里少一点推测,多输出print或者fileappend的日志,看看这个变量到底会怎么变化。

你这个变量定义的什么数据结构也不说明白,很难判断啊

2023-06-09 10:12
186****8223
@kyover

变量类型是一个全局变量:Global Numeric IncreaseNumber(0);

我明天close会造成信号闪烁的逻辑。

但我这里不单单用close,交易用的周期是tick周期数据,而且加入这个变量之后,一旦满足条件这个变量值就改变了,close再变化也不会轻易反复地信号闪烁。因为就算close跳动,IncreaseNumber条件也不会轻易满足发生闪烁问题。我是这样理解的,而且我在单个商品上交易也没有发生信号闪烁问题。不知道这样理解对不对?

2023-06-09 14:40
kyover
@186****8223

那就确实是会信号闪烁了

图表信号系统一般是不用全局变量和close做为状态变量的标志的

你这个写法有点像一根bar上多次加减仓的业务操作

建议你看一下帮助文档里关于加减仓的代码,看看里面类似的加仓价格为什么定义成series而不定义成global

实际上,这两种数据结构的特性,在学习视频里搜,数据实验,里面是有专题课。你是像自己研究还是看专题课学习,自己决定把

2023-06-09 14:54
186****8223
@kyover

好的,谢谢

2023-06-09 15:02
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