交易套利合约,满足平仓条件策略没有平仓且信号消失
2023-06-08 14:29

在套利合约 tick级别的,策略出信号开仓进去之后,实盘也开仓了。

data-href=

但是在满足条件时,策略没有平仓,策略的仓位也不在了,信号消失。

data-href=

data-href=


检查我的代码,应该不是信号闪烁问题:

我在单品种上交易是正常的。而且有交易之后有一个参数会变化,这种变化 也能约束信号闪烁问题。

代码在单品种中交易没问题的,交易三个月了,今天交易套利合约就发现问题

每次促发信号,我都会更新一个变量,判断条件中也带了这个变量,所以这样就不会有信号闪烁问题吧,因为只要进来交易了,这个变量就会变化

data-href=


出场代码:

If(Close <= GridStartPrice+GridSpread*(IncreaseNumber-2) And MarketPosition < 0 And Close>0){
				BuyToCover(Lots,Close);
				IncreaseNumber = IncreaseNumber - 1;
				LogFile(    平空 = +Text(Close));
			}


麻烦老师帮忙看看,谢谢。



另外,之前做两个图层叠加的套利交易时,遇到另一种情况:

之前的问题是两个品种叠加图层,满足条件同时交易两个品种,但模拟发现通常只交易1个品种

data-href=

评论区
186****8223

好的,谢谢

2023-06-09 15:02
186****8223

变量类型是一个全局变量:Global Numeric IncreaseNumber(0);

我明天close会造成信号闪烁的逻辑。

但我这里不单单用close,交易用的周期是tick周期数据,而且加入这个变量之后,一旦满足条件这个变量值就改变了,close再变化也不会轻易反复地信号闪烁。因为就算close跳动,IncreaseNumber条件也不会轻易满足发生闪烁问题。我是这样理解的,而且我在单个商品上交易也没有发生信号闪烁问题。不知道这样理解对不对?

2023-06-09 14:40
顶部