交易套利合约,满足平仓条件策略没有平仓且信号消失
2023-06-08 14:29
在套利合约 tick级别的,策略出信号开仓进去之后,实盘也开仓了。
但是在满足条件时,策略没有平仓,策略的仓位也不在了,信号消失。
检查我的代码,应该不是信号闪烁问题:
我在单品种上交易是正常的。而且有交易之后有一个参数会变化,这种变化 也能约束信号闪烁问题。
代码在单品种中交易没问题的,交易三个月了,今天交易套利合约就发现问题
每次促发信号,我都会更新一个变量,判断条件中也带了这个变量,所以这样就不会有信号闪烁问题吧,因为只要进来交易了,这个变量就会变化
出场代码:
If(Close <= GridStartPrice+GridSpread*(IncreaseNumber-2) And MarketPosition < 0 And Close>0){
BuyToCover(Lots,Close);
IncreaseNumber = IncreaseNumber - 1;
LogFile( 平空 = +Text(Close));
}
麻烦老师帮忙看看,谢谢。
另外,之前做两个图层叠加的套利交易时,遇到另一种情况:
之前的问题是两个品种叠加图层,满足条件同时交易两个品种,但模拟发现通常只交易1个品种
好的,谢谢
变量类型是一个全局变量:Global Numeric IncreaseNumber(0);
我明天close会造成信号闪烁的逻辑。
但我这里不单单用close,交易用的周期是tick周期数据,而且加入这个变量之后,一旦满足条件这个变量值就改变了,close再变化也不会轻易反复地信号闪烁。因为就算close跳动,IncreaseNumber条件也不会轻易满足发生闪烁问题。我是这样理解的,而且我在单个商品上交易也没有发生信号闪烁问题。不知道这样理解对不对?