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如何对跨周期的策略进行批量的回测呢？
2024-04-15 11:31
我写了一个策略，里面包含了 data0 和 data1 的跨周期数据调用，具体是15min和日线。 单品种回测没问题，我想做各品种的批量回测时发现不行，我估计是跨周期的问题。 请问：1. 有没有什么办法在代码中固定住data1的周期呢，比如固定是日k。 2. 如果不能固定住，要怎么批量回测这类跨周期数据的策略呢？ 谢谢
OK 我试过了，搞明白了。其实就是用代码来完成插入新商品的动作。比想象简单。谢谢老师
谢谢老师。但是我还没有特别明白。我原来是打算小周期data0 是15min，大周期data1 用日线。 您的意思是让我直接在oninit根据data0的symbol去订阅一个图层，参数指定15min，然后回测的时候选择日线周期。那么小周期data0我就能一直固定在15min了。大周期我就根据系统的周期提示来选择，请问是这个意思吗？
不好意思，新手，不是很熟练。