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如何对跨周期的策略进行批量的回测呢？
2024-04-15 11:31
我写了一个策略，里面包含了 data0 和 data1 的跨周期数据调用，具体是15min和日线。 单品种回测没问题，我想做各品种的批量回测时发现不行，我估计是跨周期的问题。 请问：1. 有没有什么办法在代码中固定住data1的周期呢，比如固定是日k。 2. 如果不能固定住，要怎么批量回测这类跨周期数据的策略呢？ 谢谢
不要手动去添加这个图层
直接在oninit根据data0的symbol去订阅一个图层，参数可以指定，比如日线就是1d
相关函数subscribebar
谢谢老师。但是我还没有特别明白。我原来是打算小周期data0 是15min，大周期data1 用日线。 您的意思是让我直接在oninit根据data0的symbol去订阅一个图层，参数指定15min，然后回测的时候选择日线周期。那么小周期data0我就能一直固定在15min了。大周期我就根据系统的周期提示来选择，请问是这个意思吗？
不好意思，新手，不是很熟练。
老师，我想请教一下，如果这么写，那要测试所有品种，岂不是需要将所有品种都要添加进去呢？还有就是后期换主力合约了，难道还需要手动去做修改吗？有没有什么办法不手动去修改主力合约，让其自动切换主力合约呢？
OK 我试过了，搞明白了。其实就是用代码来完成插入新商品的动作。比想象简单。谢谢老师
是的，动动手就发现其实很简单
哥们，我也是刚开始用TB，可以加个微信一起交流不，我计算机专业的，说不准以后我们能一起探讨一下程序编写问题